Балет вошёл в её жизнь летними каникулами после третьего класса. Родители взяли маленькую Аллу в Москву, где, конечно, повели в театр. В тот вечер давали "Дон Кихота". Так она встретила главную любовь всей своей жизни.
В балетный класс Алла Джалилова пришла только в 12 лет. По танцевальным меркам, это очень поздно. Экзамены в хореографическом столичном училище дались будущей артистке тяжело. Как позже признается Алла, она просто окоченела перед преподавателями, руки и ноги не слушались, а отточенные дома перед зеркалом грациозные движения, выглядели нелепо и грубо. Но педагоги увидели главное, с чем можно работать - настроение и характер, который и стал главной "фишкой" танцовщицы.
Аллу Джалилову зачислили в класс, и семь лет она шла к цели, которую преследует каждая балерина - Большой театр. Она танцевала дома перед зеркалом, стирала ноги в кровь, тренировалась и просила отца научить танцевать лезгинку. На этих характерных национальных танцах Алла и сосредоточила все свои усилия.
Выпускные экзамены были для балерины Джалиловой такими же волнительными, как и вступительные. На кону также стояло зачисление - в труппу Большого театра. Джалилова вспоминала, что, когда увидела свою фамилию в списке - весь мир перестал существовать. Он со всех ног бросилась домой, обрадовать родителей. Мелькали машины, спешили на работу прохожие, шумела и гудела Москва, но все это проносилось мимо спешившей домой Аллы.
В Большом театре Аллу вновь встретил "Дон Кихот". И вновь с горящими глазами, как когда-то в третьем классе, Джалилова смотрела на сцену. Только теперь она была не среди зрителей. Она была настоящей артисткой, и партия Мерседес принадлежала ей. Позже эта роль будет признана одной из лучшей в карьере.
Джалиловой не было равных в передаче в танце национальных характеров. Ей удавалось перевоплощаться на сцене и передавать все экспрессию, огонь, эмоцию. Она была испанкой и цыганкой, немного венгеркой и даже индианкой. Но те, кто следил за её творчеством, убеждены, что самый захватывающий образ, потрясший зрителя — исполнение Аллой Джалиловой лезгинки в опере «Демон» А. Рубинштейна.
С 1933 Алла совмещала работу в труппу с преподаванием. Её большой мечтой было открытие балетный школы в Дагестане. Каждый свой отпуск она стремилась на родину отца. Много путешествовала по Дербенту, навещала своих многочисленных родственников и никогда не отказывалась в мастер-классах для кавказских танцевальных ансамблей. И как признавалась балерина, её душа живёт не в театральном доме на Каретном ряду, а высоко - в горах Дагестана.